10月15-16日上海

数量分析贯穿所有的金融投资分析之中。它把主要需要的分析方法，用Excel的实例加以阐述。如何将实际的金融投资决策问题用Excel来分析理解，是我们培训课程的目的。

通过数量金融分析提高投资组合与项目融资定价技术。

在资产管理，期权分析中熟练应用

在计量经济分析中辅助应用

熟练运用Excel技术

独立进行债券投资策略的制定与风险管理

投资分析人员投资组合管理经理风险控制人员证券分析师

第一模块Excel介绍

Excel基础，Excel进阶，Excel高级技术

第二模块Excel应用：公司金融

一，公司金融概要

二，通用财务计算

三，资本预算

四，资本成本

五，财务分析和报表建模

六，各种现金流

七，公司/股票定价估值技术

八，专题1：EVA和EBO

九，专题2：盈余管理

第三模块Excel应用：投资组合

一，现代投资组合理论概要

二，投资组合风险回报测量

三，均值—方差模型

四，单因素（市场）模型

五，贝塔：不同的计算方法

六，证券市场线和资本市场线

七，有效边界构建

八，案例分析：投资组合建模

第四模块Excel应用：风险管理

一，各种统计分布的Excel模拟

二，MonteCarlo模拟与Excel中的实现

三，方差，相关系数矩阵与协方差矩阵

四，VaR概念与VaR的Excel计算

第五模块Excel应用：固定收益资产分析

一年金与分期付款的现金流计算

二，普通债券现金流分布

三，债券现金流的现值

四，价格与收益率之相互验算

五，平均收益率，即期利率与远期利率

六，久期与凸度的计算

三，现金流分配与债券免疫

第六模块Excel应用：期权分析

一，期权的获益分析

二，影响期权价格的要素

三，期权定价：Black-Scholes模型与Excel中的实现

四，期权定价：二项树模型与Excel中的实现

第七模块Excel应用：计量分析

一，Excel在计量经济分析中的应用

二，一元回归分析

三，多元回归分析

四，假设检验和区间推断

五，模型形式设定

六，方差分析

七，案例分析：计量经济模型

第八模块Excel应用：VBA开发

一，自定义函数开发

二，变量类型

三，循环语句

四，宏和用户对话组件开发

五，数组

六，对象

七，案列分析：VBA工程

本主题同步接受11月-12月各机构内训档期预约

预约档期及索取详细培训大纲请发邮件至：bond_service